Résumé
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc.Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité.Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. »
Auteur
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Mathieu Le Bellac, ancien élève de l’École normale supérieure, est actuellement Directeur des risques adjoint de la BRED. (au moment de la parution de l'ouvrage)
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Arnaud Viricel est, depuis 2011, responsable des risques de marché de Natixis New York. (au moment de la parution de l'ouvrage)
Auteur(s) : Mathieu Le Bellac, Arnaud Viricel
Caractéristiques
Auteur(s) : Mathieu Le Bellac, Arnaud Viricel
Publication : 29 mars 2012
Support(s) : Livre numérique eBook [PDF], Livre numérique eBook [ePub]
Protection(s) : Marquage social (PDF), Marquage social (ePub)
Taille(s) : 4,76 Mo (PDF), 6,79 Mo (ePub)
EAN13 Livre numérique eBook [PDF] : 9782759808663
EAN13 Livre numérique eBook [ePub] : 9782759833269
EAN13 (papier) : 9782759806904
