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Robert C. Merton - L’introduction du temps continu dans la théorie financière moderne - Patrick Navatte, Hélyette Geman - Éditions EMS

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Robert C. Merton - L’introduction du temps continu dans la théorie financière moderne

de Patrick Navatte (auteur), Hélyette Geman (auteur)
Maison d'édition : Éditions EMS
juillet 2018
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3,99 €
Jusqu’au milieu du vingtième siècle, la théorie financière n’était constituée que par une série de règles de nature empirique, par le respect de certaines normes d’orthodoxie comptable, le taux interne de rendement (toujours utile à ce jour) constituant un outil d’analyse parmi les plus sophistiqués. À partir du début des années 1950, ...

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Résumé

Jusqu’au milieu du vingtième siècle, la théorie financière n’était constituée que par une série de règles de nature empirique, par le respect de certaines normes d’orthodoxie comptable, le taux interne de rendement (toujours utile à ce jour) constituant un outil d’analyse parmi les plus sophistiqués. À partir du début des années 1950, beaucoup d’auteurs – représentant un éventail de formations différentes – ont contribué à l’émergence de résultats méritant l’appellation de « scientifiques », tels que Bachelier (par la traduction de sa thèse écrite en 1900), Arrow, Debreu, Fama, Lintner, Markowitz, Miller, Modigliani, Sharpe, Tobin, dont nous comprenons les contributions croisées seulement des dizaines d’années plus tard. Merton tient une place spéciale dans ce concert pour avoir introduit, en finance, la modélisation en temps continu (formalisée dans Merton, 1989, 1992b) et le calcul stochastique, suivant les pas de son directeur de thèse Paul Samuelson, que Merton qualifiait de « this universal man of Economics ». Seul ce remarquable économiste pouvait en juin 2000 et à l’âge de quatre-vingt-cinq ans venir au Collège de France donner sans notes ni slides un exposé intitulé Portfolio Theory in a Life Time.

Auteur

  • Patrick Navatte (auteur)

    Agrégé en sciences de gestion, il est professeur de finance à l’IGR/IAE de Rennes composante de l’Université de Rennes 1, et membre de l’UMR CNRS 6211 CREM. Titulaire d’un doctorat d’état en sciences de gestion, il s’est spécialisé en finance, et a créé dans ce domaine plusieurs filières d’enseignement à l’Université de Rennes 1. Ancien président de cette Université, il a aussi été président de l’AFFI (Association Française de Finance), et est par ailleurs l’auteur seul ou en collaboration, de dizaines d’articles de recherche, et de plusieurs ouvrages dont Éléments de gestion obligataire, 1992, Sirey ; Finance d’entreprise et théorie des options, 1998 Economica ; et Fusions et Acquisitions, 2012 EMS.

  • Hélyette Geman (auteur)

    Agrégée en sciences de gestion, elle est directrice du Commodity Finance Centre de Birkbeck, University of London, et Research Professor à Johns Hopkins University, après avoir été professeure de finance à l’ESSEC et directrice du master 203 à l’Université Paris-Dauphine. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure en mathématiques, elle est titulaire d’un master en physique théorique et de deux doctorats en probabilités et en finance. Elle est intervenue comme conseiller scientifique pour des institutions financières et des entreprises d’énergie pendant les 25 dernières années, couvrant les taux d’intérêt, les marchés d’actions et de matières premières. Elle fut directrice de la recherche à la Caisse des Dépôts à Paris, puis à EDF Trading à Londres, et a publié plus de cent articles dans des journaux de premier rang. Elle reçut, en 1993, le premier prix des Merrill Lynch Awards pour ses résultats sur la valorisation d’options complexes et, depuis 1994, elle est membre d’honneur de la Société des Actuaires Français. Elle devint, en 2000, la première présidente de la Bachelier Finance Society, invitant Paul Samuelson et Robert Merton au Collège de France.

Auteur(s) : Patrick Navatte, Hélyette Geman

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Caractéristiques

Editeur : Éditions EMS

Auteur(s) : Patrick Navatte, Hélyette Geman

Publication : 12 juillet 2018

Edition : 1ère édition

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre numérique eBook [Mobi/Kindle + PDF + WEB + ePub]

Contenu(s) : Mobi/Kindle, PDF, WEB, ePub

Protection(s) : Marquage social (Mobi/Kindle), Marquage social (PDF), DRM (WEB), Marquage social (ePub)

Taille(s) : 1,82 Mo (Mobi/Kindle), 473 ko (PDF), 1 octet (WEB), 864 ko (ePub)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3181

EAN13 Livre numérique eBook [Mobi/Kindle + PDF + WEB + ePub] : 9782376871910

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