Suivre l’actualité de ce titre (promotion, parution...)

Résumé

Ce manuel présente, de manière approfondie, les grands thèmes de la théorie financière. Sont ainsi successivement abordés : le comportement des agents dans une économie de certitude, la notion de risque (comment l'appréhender, la quantifier, la modéliser), les choix de portefeuille financier et la détermination de l'équilibre rendement-risque de la place financière, la notion de martingale et d'évaluation par absence d'opportunité d'arbitrage et, enfin, le domaine du temps continu.Les auteurs reprennent, en détail, toutes les démonstrations et proposent de nombreux exemples d'application, afin de donner le goût de la modélisation. Certains chapitres offrent ainsi de multiples scénarios, permettant au lecteur de se livrer à de véritables séances d'entraînement. L'ambition des auteurs, est de donner aux étudiants en troisième année des grandes écoles de commerce, en maîtrise, ou en DEA, les instruments, les méthodes et les techniques, qui leur seront utiles lors de la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse de Doctorat.

Auteur

  • Pascale Viala (auteur)

    Titulaire d'un DEA de finance de l'Université de Paris Dauphine et d'un Doctorat ès sciences de gestion du Groupe HEC, Pascale Viala est professeur-adjoint en sciences économiques à l'Université de Montréal et chercheur associé au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
  • Bruno Solnik (Collection dirigée par)

    Bruno Solnik est professeur de finance au CESA-HEC et maître de conférences en sciences économiques à l'École polytechnique.

Auteur(s) : Éric Briys, Pascale Viala

Caractéristiques

Editeur : (Nathan) réédition numérique FeniXX

Auteur(s) : Éric Briys, Pascale Viala

Publication : 1 janvier 1995

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre numérique eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 80,4 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3320, 3305

EAN13 Livre numérique eBook [PDF] : 9782307567929

Vous aimerez aussi

--:-- / --:--