Résumé
Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux. L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
Auteur
Auteur(s) : Abbas Mohseni, Jean-Marc Plumyène
Caractéristiques
Editeur : Presses universitaires de France (réédition numérique FeniXX)
Auteur(s) : Abbas Mohseni, Jean-Marc Plumyène
Publication : 1 janvier 1991
Support(s) : Livre numérique eBook [ePub], Livre numérique eBook [PDF]
Protection(s) : Marquage social (ePub), Marquage social (PDF)
Taille(s) : 2,38 Mo (ePub), 41,3 Mo (PDF)
Code(s) CLIL : 3330, 4114
EAN13 Livre numérique eBook [ePub] : 9782130666813
EAN13 Livre numérique eBook [PDF] : 9782130704317
EAN13 (papier) : 9782130436034